Analisis Keefisienan Metode Newton-Raphson, Metode Secant, dan Metode Bisection dalam Mengestimasi Implied Volatilities Saham Apple Inc., Aapl.

Hasbi Ardianto Pratama (Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang)
Fajar Bima Laksono (Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang)
Muhammad Muza’in (Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang)
Muhammad Hannan Isnaen (Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang)

Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi
Vol 1, No 1 (2023): ESTIMASI NUMERIK

Model Black-Scholes menyatakan bahwa volatilitas seumur hidup suatu opsi diketahui dengan pasti, tetapi realitas pasar menunjukkan hal ini tidak benar. Oleh karena itu, diperlukan perkiraan volatilitas yang disebut volatilitas tersirat, yang dianggap sebagai cara yang tepat untuk menaksir nilai volatilitas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keefisienan metode Newton-Raphson, metode Secant, dan metode Bisection dalam mengestimasi volatilitas saham Apple Inc. (AAPL). Hasilnya menunjukkan bahwa volatilitas tersirat yang diperkirakan oleh ketiga metode tersebut sama, tetapi metode Newton-Raphson memiliki kinerja terbaik dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya, kesalahan relatif terkecil, dan lebih unggul daripada metode Secant dan Bisection.Kata kunci:Black-Scholes, Volatilitas, Metode Newton-Raphson, Metode Secant, Metode Bisection