Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi
Muhammad Hannan Isnaen
Program Studi Informatika, Universitas Muhammadiyah Semarang
Computer Science & IT

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Keefisienan Metode Newton-Raphson, Metode Secant, dan Metode Bisection dalam Mengestimasi Implied Volatilities Saham Apple Inc., Aapl. Hasbi Ardianto Pratama; Fajar Bima Laksono; Muhammad Muza’in; Muhammad Hannan Isnaen
JURNAL KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI Vol 1, No 1 (2023): ESTIMASI NUMERIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/.v1i1.11787

Abstract

Model Black-Scholes menyatakan bahwa volatilitas seumur hidup suatu opsi diketahui dengan pasti, tetapi realitas pasar menunjukkan hal ini tidak benar. Oleh karena itu, diperlukan perkiraan volatilitas yang disebut volatilitas tersirat, yang dianggap sebagai cara yang tepat untuk menaksir nilai volatilitas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keefisienan metode Newton-Raphson, metode Secant, dan metode Bisection dalam mengestimasi volatilitas saham Apple Inc. (AAPL). Hasilnya menunjukkan bahwa volatilitas tersirat yang diperkirakan oleh ketiga metode tersebut sama, tetapi metode Newton-Raphson memiliki kinerja terbaik dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya, kesalahan relatif terkecil, dan lebih unggul daripada metode Secant dan Bisection.Kata kunci:Black-Scholes, Volatilitas, Metode Newton-Raphson, Metode Secant, Metode Bisection
Co-Authors Fajar Bima Laksono Hasbi Ardianto Pratama Muhammad Muza’in