Pengaruh Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity of Market Terhadap Harga Saham

Rhosilah (Universitas Esa Unggul)
Sri Handayani (Universitas Esa Unggul)

PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi
Vol 16 No 2 (2024): August

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio CAMELS terhadap harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Rasio CAMELS mencakup enam komponen: CAR, NPL, NPM, BOPO, LDR, dan IER, yang diperoleh dari laporan keuangan melalui situs resmi BEI. Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, rasio CAMELS berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Selain itu, secara parsial, masing-masing rasio CAMELS juga memiliki pengaruh terhadap harga saham. Implikasi temuan ini dapat membantu investor, manajemen, dan regulator dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya meliputi pengembangan model atau penambahan variabel untuk mendalami aspek-aspek lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. Kata Kunci: Rasio CAMELS, Harga Saham, Perusahaan Perbankan, Bursa Efek Indonesia