PENGUKURAN TINGKAT RISIKO DAN KEUNTUNGAN SAHAM INDIVIDUAL DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN HISTORIS PADA METODE VALUE AT RISK (VaR) PADA SAHAM PERUSAHAAN TOP 10 TERBAIK DI RHB SEKURITAS INDONESIA PERIODE 2023 - 2024

Perli Iswanto
Aditya Rian Ramadhan
Didin Hikmah Perkasa

Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEKMA)
Vol. 3 No. 2 (2024): Juni : Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko dan keuntungan saham individu dengan menggunakan pendekatan pada metode Value at Risk (VaR). Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa data dengan mengacu pada pendekatan Historical Simulation Model. Data yang digunakan adalah data return harian aset yang diperoleh dari harga penutupan saham harian selama periode juni 2023-juni 2024. Hasil dari pendekatan metode VaR yaitu Historical Simulation. Model menunjukan saham CTRA (PT Ciputra Development Tbk) menunjukan risiko tertinggi sebesar 18 Juta. Hasil pengukuran menunjukan bahwa jika dana yang diinvestasikan sebesar Rp 500.000.000,00 dengan tingkat kepercayaan 95% dengan periode adalah 1 tahun 248 hari data saham terpublish dari masing-masing perusahaan.