OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM IDX-PEFINDO PRIME BANK DENGAN PENDEKATAN MARKOWITZ

Widyarimbi, Frisma Ayu
Situmeang, Radian Januari
Arsani, Jeanli Riska
Sari, Wahyu Aprillia

Mathematics and Applications (MAp) Journal
Vol 6, No 1 (2024)

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh portofolio yang lebih optimal dengan menerapkan pemodelan Markowitz. Sampel pada penelitian ini adalah harga penutupan dari 10 saham pada indeks IDX-PEFINDO PRIME BANK periode 3 Januari 2022 hingga 30 Oktober 2023. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio baru akan lebih optimal jika diisi oleh 5 saham terpilih, dengan pengalokasian dana terbagi atas BNGA (42,6%), NISP (26,7%), BBNI (20,8%), PNBN (5,7%), dan BMRI (4,2%). Metode markowizt dapat membentuk portofolio baru dengan tingkat rata-rata return portofolio sebesar 0,1% dan resiko pada portofolo tersebut sebesar 1,0%.