<![CDATA[Pemilu 2024 menjadi perhatian publik yang akan berpontensi pasar modal bereaksi, maka penelitian dilakukan untuk menguji reaksi pasar modal terhadap Pemilu tahun 2024 pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 tanggal 14 Februari 2024. Pendekatan yang digunakan dalah kuantitatif serta menggunakan metode penelitian event study dengan periode pengamatan selama 10 hari yaitu 5 hari sebelum Pemilu 2024 dan 5 hari sesudah Pemilu 2024 melalui pengamatan abnormal return dan trading volume activity. Pemilihan sampel dengan teknik non-probability sampling yaitu teknik sensus. Data sekunder digunakan dan diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik Paired Sample t-Test dan Wilcoxon Sign Rank Test digunakan untuk uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan abnormal return 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Pemilu 2024 yang signifikan. Di samping itu, tidak ditemukan perbedaan trading volume activity 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah Pemilu 2024. Hal ini dapat dikatakan bahwa informasi terkait pemenang Pemilu 2024 yang belum diumumkan menjadi penyebab investor cenderung berantisipasi untuk bertransaksi di pasar modal.]]>
Copyrights © 2024
