<![CDATA[Fluktuasi harga saham menjadi tantangan signifikan bagi investor dan perusahaan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sentimen publik di media sosial. Sebagian besar model prediksi tradisional hanya mengandalkan data historis sehingga kurang mampu menangkap dinamika eksternal yang memengaruhi harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dengan mengintegrasikan sentimen publik terkait kehadiran Starlink sebagai variabel eksternal pada model Prophet. Data sentimen diperoleh dari Twitter dengan algoritma Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner (VADER), sementara data harga saham diambil dari Yahoo Finance untuk periode Mei hingga Oktober 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sentimen publik meningkatkan akurasi prediksi, dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 2,927%, Mean Squared Error (MSE) sebesar 12102.43, dan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 110.01. Sentimen positif, seperti pada 27 Oktober 2024 dengan compound score 0.5106, menghasilkan prediksi sebesar 3030.75 dibandingkan harga aktual 2910.0. Sebaliknya, sentimen negatif pada 20 September 2024 dengan compound score sebesar -0.3613 menurunkan prediksi menjadi 3137.48 dibandingkan harga aktual 3150.0. Penelitian ini memberikan wawasan tambahan tentang dampak opini publik terhadap harga saham dan merekomendasikan perluasan sumber data, integrasi variabel eksternal yang lain, serta penggunaan metode deep learning untuk meningkatkan akurasi prediksi di masa depan.]]>
Copyrights © 2025
