Simulation Ruin Probability on Mixture Exponential Distribution

Des Alwine Z (Jurusan Matematika, Fakultsa MIPA, Unsri)
Yuli Andriani (Jurusan Matematika, Fakultsa MIPA, Unsri)

Jurnal Penelitian Sains
No 19 (2006)

Dalam menghitung peluang ruin sangat tergantung pada klain, salam kasus ini klaimnya berdistribusi eksponensial. Pertama, gunakan Lemma fungsi . Lalu gunakan fungsi padat peluang dari kombinasi eksponensial dan cari fungsi distribusinya. Substitusikan ke suku kedua dari persamaan (*). Ganti u menjadi u+ct-x dan diferensilkan fungsi distribusi kombinasi eksponensial lalu substitusikan ke (*). Bandingkan koefisien dalam dua persamaan sehingga diperoleh akar-akar persamaan r1, r2, ...rn dan . Persamaan peluang ruin diperolehdengan syarat r1, r2 ....rn dan C1, C2, ..., Cn memenuhi persamaan (**). Hasil perhitungan ruinnya yaitu Y(u) = 0,62500 e-u -0,04167.e-5u. Yang nilainya sangat tergantung dengan u (cadangan awal).