Interval Prediksi Bootstrap untuk Proses AR(1) Melalui Ekspansi Edgeworth

Bambang Suprihatin (Jurusan Matematika, Universitas Sriwijaya)

Jurnal Penelitian Sains
No 11 (2002)

Misal {Yt, t=0,1,2,...} adalah proses autoregersif orde satu atau AR(1) yang stasioner. Asumsikan proses tersebut adalah Gaussin dengan parameter waktu distrik. Misal memberikan data berukuran n, yakni y1, y2, ..., yn. Selanjutnya akan dikaji interval prediksi untuk yn+k, dengan k tertentu dan k>, yang memuat yn+k dengan peliang 1-α. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkonstruksikan prediksi interval bootstrap dan prediksi satu langkah ke depan (one-step-ahead), yakni yn+1, hasil-hasil yang diperoleh akan dibuktikan dengan menggunakan ekspansi Edgeworth dan juga inversnya, yakni ekspansi Cornish-Fisher.