<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan expected return saham sebelum dan selama COVID-19 di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh emiten saham yang menjadi anggota LQ-45 dari tahun 2018 – 2021. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 emiten saham yang konsisten masuk LQ-45 periode 2018 - 2021. Menghitung expected return saham menggunakan CAPM di Microsof Excel dan menguji hipotesis penelitian menggunakan Wilcoxon Signed – Rank t test di JASP Statistics. Hasil penelitian memberikan tiga kesimpulan, yaitu, pertama, terdapat suatu perbedaan expected return 27 emiten saham sebelum dan selama COVID-19 berdasarkan perhitungan CAPM. Kedua, metode perhitungan CAPM menunjukkan bahwa expected return selama COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Ketiga, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yang membenarkan pihak yang baru masuk terdaftar sebagai investor saham di BEI pada masa COVID-19 yang membuktikan bahwa expected return emiten saham yang termasuk dalam LQ-45 lebih menarik selama masa COVID-19.]]>
Copyrights © 2025
