MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Vol. 16 No. 1 (2017): Journal of Mathematics and Its Applications

METODE MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BARRIER DENGAN SUKU BUNGA TAKKONSTAN

KAMILA, I. (Unknown)
NUGRAHANI, E. H. (Unknown)
LESMANA, D. C. (Unknown)

Article Info

Publish Date
01 Jul 2017

Abstract

Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuaidengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bungaberfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metodeyang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bungatakkonstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acakberdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkanestimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh levelbarrier.

Copyrights © 2017




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Website

Abbrev

jmap

Publisher

Institut Pertanian Bogor

Subject

Mathematics

Description

MILANG Journal of Mathematics and Its Applications, originally established in 2002 as the Journal of Mathematics and Its Applications (ISSN 1412-677X), transitioned to online publishing in 2018 and was renamed in 2022 to reflect its broadened scope. The name MILANG, a Sundanese word meaning “to ...