Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
KAMILA, I.
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
METODE MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BARRIER DENGAN SUKU BUNGA TAKKONSTAN KAMILA, I.; NUGRAHANI, E. H.; LESMANA, D. C.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 16 No. 1 (2017): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmap.16.1.55-68

Abstract

Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuaidengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bungaberfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metodeyang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bungatakkonstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acakberdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkanestimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh levelbarrier.
Co-Authors LESMANA, D. C. NUGRAHANI, E. H.