<![CDATA[Paper ini merupakan tinjauan teoritis dan empiris dari pengaruh anomali pasar modal khususnya Monday dan Weekend effect terhadap return dan abnormal return. Penelitian ini dilakukan pada saham-saham yang terdaftar serta pada indeks Jakarta Islamic Index (JII). Data yang digunakan adalah data time series berupa harga penutupan saham dan harga penutupan indeks saham selama satu tahun. Dari tinjuan tersebut, diperoleh hipotesis bahwa return perdagangan saham harian akan berbeda setiap hari, terjadi peristiwa Monday effect, terjadi peristiwa Weekend effect, serta peristiwa Monday dan Weekend effect berpengaruh terhadap abnormal return saham yang bisa diperoleh pemodal. Kata Kunci: Monday effect, Weekend effect, Return, Abnormal return.]]>
Copyrights © 2017
