ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO PASAR PADA BEBERAPA SEKTOR PASAR SAHAM DI INDONESIA

Bethadiva, Benedict Roma

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Vol. 7 No. 2

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan risiko pasar pada beberapa sektor pasar saham di Indonesia. Data yang digunakan adalah return-return saham, return IHSG, dan BI Rate. Metode yang digunakan adalah CAPM. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergolong pada sektor utama pada pasar modal. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Kruskall Wallis. Hasil analisis menunjukan tidak terdapat perbedaan rata-rata risiko pasar yang signifikan antar sektor pasar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 9 sektor utama memiliki risiko sistematis yang tergolong rendah, sedangkan sektor industri barang konsumsi tergolong memiliki risiko sistematis yang tinggi.  Kata kunci: Risiko Pasar,Sektor Pasar Saham , CAPM