Dampak Carry Trade Jepang Terhadap Harga Saham, Volume Perdagangan, Frekuensi Harga Saham, Dan Return Saham (Studi Kasus Saham LQ45 Di Bursa Efek Indonesia)

Seftiawan, Darwin
Rizal, Muhammad
Maula, Ziaul

Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung
Vol. 5 No. 1 (2025): Prosiding SENAM 2025: Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham, volume perdagangan, frekuensi harga saham, dan return saham sebelum dan sesudah aktivitas carry trade Jepang pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test, dengan fokus pada pengamatan yang dilakukan satu bulan sebelum dan satu bulan setelah aktivitas carry trade. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham, volume perdagangan, dan frekuensi harga saham mengalami perubahan yang signifikan, sedangkan return saham tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah aktivitas carry trade.