Model Peluang Kebangkrutan untuk Distribusi Besar Klaim Eksponensial Menggunakan Pendekatan Koefisien Penyesuaian dan Persamaan Integro-Diferensial

Agung Prabowo (Jurusan Matematika FMIPA Universitas Jenderal Soedirman)
Agus Sugandha (Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)
Mashuri (Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Premium: Insurance Business Journal
Vol. 13 No. 1 (2026): PREMIUM INSURANCE BUSINESS JOURNAL, JULI 2026

Salah satu masalah dalam model risiko kumpulan untuk periode yang diperluas adalah menentukan model peluang kebangkrutan perusahaan asuransi. Dalam model tersebut, proses klaim diasumsikan mengikuti proses Poisson Majemuk, sedangkan distribusi besar klaim dimisalkan eksponensial. Tujuan penelitian ini adalah menentukan peluang kebangkrutan pada kasus proses klaim mengikuti proses Poisson Majemuk dan distribusi besar klaim adalah eksponensial. Model peluang kebangkrutan diperoleh dengan dua cara yaitu menggunakan pendekatan koefisien penyesuaian dan persamaan integro-diferensial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedua cara tersebut memberikan model peluang kebangkrutan yang sama.