Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Premium: Insurance Business Journal
Agus Sugandha
Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Model Peluang Kebangkrutan untuk Distribusi Besar Klaim Eksponensial Menggunakan Pendekatan Koefisien Penyesuaian dan Persamaan Integro-Diferensial Agung Prabowo; Agus Sugandha; Mashuri
Premium Insurance Business Journal Vol. 13 No. 1 (2026): PREMIUM INSURANCE BUSINESS JOURNAL, JULI 2026
Publisher : P3M Trisakti School of Insurance (TSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35904/gmm6n448

Abstract

Salah satu masalah dalam model risiko kumpulan untuk periode yang diperluas adalah menentukan model peluang kebangkrutan perusahaan asuransi. Dalam model tersebut, proses klaim diasumsikan mengikuti proses Poisson Majemuk, sedangkan distribusi besar klaim dimisalkan eksponensial. Tujuan penelitian ini adalah menentukan peluang kebangkrutan pada kasus proses klaim mengikuti proses Poisson Majemuk dan distribusi besar klaim adalah eksponensial. Model peluang kebangkrutan diperoleh dengan dua cara yaitu menggunakan pendekatan koefisien penyesuaian dan persamaan integro-diferensial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedua cara tersebut memberikan model peluang kebangkrutan yang sama.
Co-Authors Agung Prabowo Mashuri