PENGARUH MARKET RISK, SIZE, BOOK TO MARKET RATIO, DAN EARNINGS PRICE RATIO TERHADAP RETURN SAHAM SEKTOR MISCELLANEOUS INDUSTRY DI BEI PERIODE 2006-2012

Novita Harsalim (Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya)

CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Vol. 2 No. 2 (2014): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh market risk, size, book to market ratio, dan earnings price ratio terhadap return pada perusahaan sektor miscellaneous industry di BEI periode 2006-2012. Temuan penelitian menunjukkan bahwa market risk berpengaruh negatif signifikan terhadap return, size berpengaruh negatif signfikan terhadap return, book to market ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return, dan earnings price ratio berpengaruh positif signfikan terhadap return saham sektor miscellaneous industry di BEI periode 2006-2012. Implikasi dari penelitian ini adalah market risk, size, dan earnings price ratio harus dipertimbangkan oleh investor dan juga perusahaan itu sendiri.