MATEMATIKA DAN PEMBELAJARAN
Vol 1, No 2 (2013): MATEMATIKA DAN PEMBELAJARAN

SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER

Djaffar Lessy (Jurusan Pendidikan Matematika)

Article Info

Publish Date
27 Dec 2013

Abstract

Opsi yang terdapat pada pasar keuangan ada bermacam-macam, antara lain : opsi Amerika, opsi Eropa, dan juga opsi eksotik seperti opsi barrier, opsi Asia, dan lain-lain. Banyak model telah ditemukan untuk menentukan harga opsi-opsi tersebut. Untuk opsi barrier, dapat ditentukan salah satunya dengan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk menaksir interval harga opsi barrier, yang mana harga opsi barrier diprediksi berada pada interval tersebut. Kata kunci : simulasi Monte Carlo, Opsi Barrier.

Copyrights © 2013




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
MATEMATIKA DAN PEMBELAJARAN
Website

Abbrev

INT

Publisher

Institut Agama Islam Negeri Ambon

Subject

Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Mathematics

Description

Jurnal Matematika dan Pembelajaran is an academic journal, publishing two issues per year (June and December). It is published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat of Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Indonesia. This journal seeks to provide a venue for sharing new ...