PENENTUAN HARGA OPSI EROPA DENGAN MODEL BINOMIAL

Djaffar Lessy

MATEMATIKA DAN PEMBELAJARAN
Vol 1, No 1 (2013): MATEMATIKA DAN PEMBELAJARAN

Banyak model telah ditemukan untuk menentukan harga opsi. Model binomial dianggap sebagai model yang paling sederhana. Model ini digunakan dengan asumsi bahwa pergerakan bahwa harga aset hanya memiliki dua kemungkinan kejadian, yaitu harga aset naik atau harga aset turun. Untuk menentukan harga opsi Eropa dengan model binomial terbagi atas dua model, yaitu: model binomial dan model binomial kombinatorik. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa harga opsi Eropa dengan model binomial konvergen ke harga opsi menurut rumus Black-scholes. Kata kunci : opsi Eropa, model binomial