JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM
Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM (JIBPU)

OPTIMASI PORTOFOLIO DENGAN SINGLE INDEX MODEL

Reni Lestari (Institut Bisnis Nusantara)

Article Info

Publish Date
13 Apr 2018

Abstract

Paper ini bertujuan untuk mengaplikasikan Single Index Model dalam membentuk portofolio optimal. Portofolio dibentuk dari saham-saham terpilih dari Index LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Data historis yang digunakan adalah dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 10 saham terpilih yang menjadi portofolio optimal. Proporsi 10 saham tersebut adalah TLKM (16,66%), BBCA (16,57%), ICBP (15,85%), BBRI (12,58%), UNVR (11,65%), GGRM (8,74%), PTBA (8,41), BBNI (5,17%), BMRI (3,38%), dan ADRO (0,99%). Tingkat Expected Return portofolio yang dihasilkan sebesar 1,8% perbulannya dengan tingkat risiko 0,88%.

Copyrights © 2018




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
808.758 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM
Website

Abbrev

JIBPU

Publisher

Institut Bisnis Nusantara

Subject

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Description

Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM (JIBPU) edisi ini berisi lima tulisan, yang terkait dengan strategi marketing dan manajemen sumber daya manusia dengan beberapa implementasi marketing di sektor keuangan, jasa bisnis, industri dan pemerintahan. Jurnal ini menampilkan beberapa penelitian dan ...