Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika
Latifah Ainun Sabina
Hasanuddin University
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Estimasi Value at Risk pada Pembentukan Portofolio Optimal IDX High Dividend 20 dengan Model Black-Litterman Latifah Ainun Sabina; Illuminata Wynnie; Nur Rohmah Oktaviani Putri; Ainun Mawaddah Abdal
Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol. 9 No. 2 (2026): Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Cokroaminoto Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30605/proximal.v9i2.8596

Abstract

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia investasi meningkatkan kebutuhan akan strategi pengelolaan risiko melalui pembentukan portofolio yang optimal. Namun, proses pembentukan portofolio tersebut bukanlah hal yang sederhana dan memerlukan pemahaman mendalam. Penelitian ini menggunakan model Black-Litterman untuk meminimalkan risiko pada portofolio yang akan dibentuk dengan mempertimbangkan return dan risiko aset. Selain itu, pengukuran risiko potensial dilakukan menggunakan Value at Risk (VaR) dengan simulasi Monte Carlo. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh sembilan saham dalam pembentukan portofolio optimal, yaitu ADRO, ASII, BBNI, BBRI, BMRI, INDF, ITMG, PTBA, dan UNTR. Portofolio tersebut menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 0,46% dengan risiko 1,35%. Sementara itu, estimasi VaR yang diperoleh sebesar -1,25% pada tingkat kepercayaan 90%, -1,74% pada tingkat kepercayaan 95%, dan -2,65% pada tingkat kepercayaan 99%. 
Co-Authors Ainun Mawaddah Abdal Illuminata Wynnie Nur Rohmah Oktaviani Putri