Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Prapto Tri Supriyo
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, Institut Pertanian Bogor
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN HARGA BELI OPSI BARRIER KNOCK IN CALL DENGAN VARIASI SIMULASI MONTE CARLO Jeffrey Adi Wijaya; Di Khumaidi Zauqani; Annisa Aulia Putri; Prapto Tri Supriyo; Endar Hasafah Nugrahani
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 22 No. 1 (2026): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.22.1.111-124

Abstract

Opsi barrier knock in merupakan salah satu instrumen derivatif eksotik yang semakin relevan dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Opsi ini hanya menjadi aktif ketika harga aset dasar menyentuh ambang batas tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas sekaligus efisiensi dalam manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan membandingkan empat variasi metode simulasi Monte Carlo dalam menghitung harga beli opsi tersebut, yaitu Monte Carlo Standar, Control Variate, Antithetic Variate, dan Brownian Bridge Correction. Menggunakan data historis saham NVDA dan parameter suku bunga bebas risiko, simulasi dilakukan untuk dua jenis opsi, yaitu Down and In Call dan Up and In Call. Hasil menunjukkan bahwa metode Control Variate unggul dalam menghasilkan estimasi harga yang stabil dan akurat, bahkan dengan jumlah simulasi yang kecil. Sementara itu, metode Antithetic Variate memberikan hasil yang konsisten dan efisien dari sisi waktu, terutama pada opsi Down and In. Metode Brownian Bridge menunjukkan keunggulan dalam efisiensi komputasi, meski cenderung konservatif dalam deteksi lintasan menyentuh barrier. Temuan ini menunjukkan bahwa pemilihan metode simulasi yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan antara akurasi perhitungan dan efisiensi eksekusi.
Co-Authors Annisa Aulia Putri Di Khumaidi Zauqani Endar Hasafah Nugrahani Jeffrey Adi Wijaya