Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Specta Journal of Technology Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting
Yohanes Novandi Kurniawan Lazuardi
Institut Teknologi Kalimantan
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Manajemen Risiko dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan: Analisis Strategi Mitigasi pada PT Bank Central Asia Tbk Cathrine Christine Damanik; Muhammad Bilal Al Islami; Yohanes Novandi Kurniawan Lazuardi; Alvianus Kristian Sumual
Journal of Economics, Management, and Accounting Vol 1 No 1 (2025): July: Scripta Economica: Journal of Economics, Management, and Accounting
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/0152cq66

Abstract

Studi ini menganalisis efektivitas implementasi manajemen risiko di PT Bank Central Asia Tbk dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif mendalam menggunakan dokumen korporasi resmi. Analisis ini berfokus pada kategori risiko utama, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, dan strategis, yang dikelola secara sistematis sesuai dengan standar regulasi dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BCA mempertahankan kinerja keuangan yang kuat didukung oleh tingkat kredit macet yang rendah, keuntungan yang stabil, pengelolaan operasional yang efisien, dan kecukupan modal yang solid selama periode pengamatan. Praktik mitigasi risiko terintegrasi ke dalam pengambilan keputusan strategis, memungkinkan bank tetap tangguh di tengah fluktuasi ekonomi dan persaingan industri. Studi ini juga menyoroti bahwa penerapan konsisten manajemen risiko memperkuat indikator keuangan seperti ROA, ROE, NPL, BOPO, LDR, dan CAR, menunjukkan hubungan langsung antara pengendalian risiko dan stabilitas institusional. Hasil ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa manajemen risiko yang efektif merupakan faktor penentu dalam mempertahankan kinerja korporat dan meningkatkan nilai jangka panjang. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktik manajemen risiko di sektor perbankan Indonesia dan memberikan wawasan untuk meningkatkan tata kelola keuangan.
Analisis Korelasi Antar Sektor di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG): 164 - 176 Eka Santoso; Akbar Taufik Amrullah; Yohanes Novandi Kurniawan Lazuardi; Aris Pransisco Siringo Ringo; Magh Heryan Tudaan; Febri Rahmawati; Muhamad Aziz Malikul Mulki Muttaqin
SPECTA Journal of Technology Vol. 10 No. 2 (2026): Specta Journal of Technology
Publisher : LPPM ITK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35718/specta.v10i2.8481793

Abstract

Penelitian ini menganalisis korelasi antar sektor penyusun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan implikasinya terhadap diversifikasi portofolio, menggunakan log return harian tujuh indeks sektoral pada periode 26 Januari 2021 sampai 26 Mei 2025 sebanyak 1043 hari perdagangan. Korelasi Pearson dihitung untuk seluruh pasangan sektor beserta uji signifikansinya, dan dinamika korelasi diperiksa melalui jendela bergulir 126 hari serta perbandingan dua paruh sampel. Optimisasi mean variance atau MVO diterapkan dengan batasan tanpa short selling dan tanpa leverage, asumsi tingkat bebas risiko 6 persen per tahun, serta anualisasi 252 hari, dengan portofolio bobot sama rata sebagai pembanding naif. Hasil menunjukkan seluruh pasangan korelasi signifikan secara statistik, dengan pasangan terkuat adalah industri dan energi (r = 0,545) dan pasangan terlemah adalah kesehatan dan teknologi (r = 0,087, p = 0,0048). Analisis bergulir dan dua paruh sampel menunjukkan struktur korelasi ini tidak stabil sepanjang waktu, bergeser rata rata sebesar 0,151 antar sub periode. Portofolio rasio Sharpe maksimum mencapai rasio Sharpe 1,247 dibandingkan 0,496 untuk portofolio bobot sama rata, mengonfirmasi adanya nilai tambah efisiensi dari alokasi berbasis korelasi, namun portofolio ini menempatkan seluruh bobotnya hanya pada dua dari tujuh sektor, sebuah konsentrasi yang sekaligus mendukung dan mempersulit narasi diversifikasi serta memerlukan validasi luar sampel sebelum digunakan secara praktis.
Co-Authors Akbar Taufik Amrullah Alvianus Kristian Sumual Aris Pransisco Siringo Ringo Cathrine Christine Damanik Eka Santoso Febri Rahmawati Magh Heryan Tudaan Muhamad Aziz Malikul Mulki Muttaqin Muhammad Bilal Al Islami