Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Matematika
Putri Yolana Pardede
Universitas Negeri Medan
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perbandingan Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) dalam Prediksi Harga Emas Putri Yolana Pardede; Susiana
Jurnal Ilmiah Matematika Vol. 13 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/jim.v13i2.32900

Abstract

Penelitian ini membandingkan model ARIMA dan ARIMA-GARCH dalam meramalkan harga emas berjangka pada periode volatilitas tinggi, menggunakan data harian dari investing.com (8 Mei 2023 – 12 Mei 2026). Dengan metodologi Box-Jenkins, data dinyatakan stasioner setelah diferensiasi orde satu, dan ARIMA(2,1,0) with drift terpilih sebagai model terbaik . Meski lolos uji white noise, residual model ini menunjukkan efek ARCH signifikan , sehingga dikembangkan model ARIMA(2,1,0)-GARCH(1,1) yang berhasil mengatasi heteroskedastisitas tersebut (ARCH-LM, p = 0,4739). Model ARIMA menghasilkan MAPE sedikit lebih tinggi dibanding ARIMA-GARCH , keduanya berkategori akurasi sangat baik. Nilai persistensi volatilitaspada model ARIMA-GARCH mengonfirmasi karakteristik volatility clustering pada data. Berdasarkan hasil evaluasi in-sample, validitas residual, dan kemampuan estimasi volatilitas, model ARIMA(2,1,0)-GARCH(1,1) memberikan MAPE in-sample yang sedikit lebih rendah dan diagnostik volatilitas yang lebih memadai dibandingkan model ARIMA tunggal pada periode ketidakpastian pasar tinggi yang diteliti.
Co-Authors Susiana