Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Management Analysis Journal
Setiawan, Ari Pamungkas
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Estimasi Volatilitas Saham dengan Metode Momentum (The Methods of Moments) dan Estimasi Kemungkinan Maksimum (Maximum Likelihood Estimation) Setiawan, Ari Pamungkas; Wijayanto, Andhi
Management Analysis Journal Vol 6 No 2 (2017): Management Analysis Journal
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/maj.v6i2.18666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil penghitungan model estimasi metode momentum dan metode kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham. Populasi penelitian ini adalah  index harga saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 15 index. Teknik pengambilan sampel menggunakan judgment sampling dengan menggunakan Jakarta Islamic Index dengan sampel data yang ditentukan secara kumulatif diperoleh 125 pengamatan harian pada periode juni 2016 ? november 2016. Metode penelitian dengan melakukan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test dan dengan membandingkan selisih hasil perhitungan dua model dengan volatilitas historis. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara model estimasi metode momentum dan metode kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham. Simpulan dari penelitian ini adalah model estimasi metode momentum dapat memberikan estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan model estimasi kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham di Jakarta Islamic Index pada periode juni 2016 ? november 2016.
Estimasi Volatilitas Saham dengan Metode Momentum (The Methods of Moments) dan Estimasi Kemungkinan Maksimum (Maximum Likelihood Estimation) Setiawan, Ari Pamungkas; Wijayanto, Andhi
Management Analysis Journal Vol 6 No 2 (2017): Management Analysis Journal
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/maj.v6i2.18666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil penghitungan model estimasi metode momentum dan metode kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham. Populasi penelitian ini adalah index harga saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 15 index. Teknik pengambilan sampel menggunakan judgment sampling dengan menggunakan Jakarta Islamic Index dengan sampel data yang ditentukan secara kumulatif diperoleh 125 pengamatan harian pada periode juni 2016 – november 2016. Metode penelitian dengan melakukan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test dan dengan membandingkan selisih hasil perhitungan dua model dengan volatilitas historis. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara model estimasi metode momentum dan metode kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham. Simpulan dari penelitian ini adalah model estimasi metode momentum dapat memberikan estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan model estimasi kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham di Jakarta Islamic Index pada periode juni 2016 – november 2016.
Co-Authors Andhi Wijayanto