<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil penghitungan model estimasi metode momentum dan metode kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham. Populasi penelitian ini adalah index harga saham yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 15 index. Teknik pengambilan sampel menggunakan judgment sampling dengan menggunakan Jakarta Islamic Index dengan sampel data yang ditentukan secara kumulatif diperoleh 125 pengamatan harian pada periode juni 2016 – november 2016. Metode penelitian dengan melakukan uji beda Wilcoxon Signed Rank Test dan dengan membandingkan selisih hasil perhitungan dua model dengan volatilitas historis. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara model estimasi metode momentum dan metode kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham. Simpulan dari penelitian ini adalah model estimasi metode momentum dapat memberikan estimasi yang lebih baik dibandingkan dengan model estimasi kemungkinan maksimum dalam meramalkan volatilitas harga saham di Jakarta Islamic Index pada periode juni 2016 – november 2016.]]>
Copyrights © 2017
