Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research
Endah Mardiyaningsih
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT DENGAN TINGKAT LIKUIDITAS SAHAM, HARGA SAHAM, DAN RETURN SAHAM PADA INDEKS SAHAM KOMPAS 100 TAHUN 2014 – 2018 Endah Mardiyaningsih; Revan Andhitiyara
Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research Vol 4 No 1 (2020): JISAMAR : Volume 4, Nomor 1, February 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (972.831 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat likuiditas proksi trading volume activity (tva), harga saham, serta return saham proksi abnormal return sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini menggunakan event study, pengamatan dilakukan terhadap rata-rata tva, harga saham, dan abnormal return selama lima hari sebelum stock split dan lima hari sesudah stock split. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposif sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tanggal pengumuman stock split yang digunakan sebagai event date (t+0), jumlah saham yang diperdagangkan secara harian, jumlah saham beredar, harga saham penutupan harian perusahaan yang melakukan stock split dalam periode pengamatan, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) harian. Sampel yang digunakan berjumlah 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kategori indeks Kompas 100 yang melakukan stock split selama tahun 2014-2018. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tva yang signifikan sebelum dan sesudah stock split tetapi tidak terdapat perbedaan harga saham, dan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah stock split. Saran untuk penelitian selanjutnya, sampel yang diteliti sebaiknya ditambah serta mewakili masing-masing jenis industri secara proporsional. Apabila dipisahkan antar jenis industri, mungkin akan memberikan hasil yang berbeda.
Co-Authors Revan Andhitiyara