<![CDATA[This study was conducted to determine the existence and difference of abnormal return and to determine the difference of Trading Volume Activity (TVA) that occurred during the reign of SBY. The research period was 75 days of exchange which consisted of 65 days of estimated period and 10 days of window period. Samples were taken using purposive sampling technique and the numbers of samples used were different for each event. The population included 33 companies in transportation sector in Indonesia Stock Exchange. The analysis techniques used were one sample t test, abnormal return paired difference test, and Trading Volume Activity (TVA) paired difference test. The research result showed that abnormal return existed on each event. For every event occurred, neither abnormal return nor trading volume activity (TVA) have significant difference in abnormal return. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya abnormal return, untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return yang terjadi dan untuk mengetahui adanya perbedaan Trading Volume Activity (TVA) yang terjadi pada masa pemerintahan SBY. Periode penelitian yang digunakan adalah 75 hari bursa, terdiri atas periode estimasi selama 65 hari dan 10 hari periode jendela. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling.Sampel yang diambil untuk setiap event berbeda jumlahnya. Populasi berjumlah 33 perusahaan untuk sektor transportasi yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis yang digunakan adalah uji t satu sampel, uji beda berpasangan abnormal return, dan uji beda berpasangan Trading Volume Activity. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya abnormal return pada setiap eventnya. Pada setiap event yang terjadi tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan, dan juga tidak terdapat perbedaan Trading Volume Activity (TVA) yang signifikan.]]>
