Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains dan Seni ITS
Setiawan Setiawan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Arts Humanities

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pengelompokan Kecamatan Di Pulau Madura Berdasarkan Sektor Pertanian Sebelum Dan Setelah Berdiri Jembatan Suramadu Aizeh Mauludina; Setiawan Setiawan
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v1i1.582

Abstract

Pulau Madura memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor pertanian. Artinya pertanian menjadi sektor andalan yang nampak dari perolehan PDRB terbesar yaitu sekitar 40%. Namun selama ini potensi di Madura masih dilakukan secara tradisional dan keterlibatan pemerintah terbilang kurang. Hal ini sangat disayangkan jika keberadaan Jembatan Suramadu secara umum sebagai aksesibilitas agar potensi yang ada di Madura dapat dimanfaatkan secara optimal namun kenyataannya belum demikian. Perekonomian Madura akan tumbuh lebih baik apabila ada upaya serius dari berbagai pihak untuk mengembangkan industrialisasi yang berbasis pertanian. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengelompokan wilayah kecamatan sebelum dam setelah berdiri Jembatan Suramadu dan metode pengelompokan yang sesuai sehingga dapat mengetahui atau memilih secara cermat produk pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Metode pengelompokan terbaik dinilai berdasarkan nilai Pseudo F terbesar, dengan 9 kelompok ward’s sebelum dan 11 kelompok ward’s setelah berdiri Jembatan Suramadu.
Pengukuran Risiko pada Klaim Asuransi “X” dengan Menggunakan Metode Generalized Extreme Value dan Generalized Pareto Distribution Jaffarus Sodiq; Setiawan Setiawan; Sutikno Sutikno
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.683 KB) | DOI: 10.12962/j23373520.v1i1.613

Abstract

Asuransi merupakan suatu perusahaan yang akanmelakukan proteksi atau melakukan pembayaran kepadanasabahnya terhadap kejadian yang tidak dapat diduga sepertikecelakaan, sakit dan lainnya. Pembayaran yang dilakukan olehperusahaan asuransi disebut dengan klaim. Pengukuran risikodalam klaim asuransi ini dilakukan dengan pendekatan EkstrimValue Theory (EVT). EVT cocok digunakan pada lingkupfinansial karena mampu menjelaskan kerugian yang ekstrim.Identifikasi nilai ekstrimterhadap klaim dilakukan denganmetode block maxima dan peaks Over threshold. Selanjutnyadilakukan pendugaan dan estimasi parameter metode ExtremeValue Theory-Generalized Pareto Distribution (EVT-GPD) danExtreme Value Theory-Generalized Extreme Value (EVTGEV).Hasil dugaan parameter distribusi tersebut selanjutnyadigunakan untuk menaksir risiko klaim (value at risk).Penelitianini menggunakan tiga jenis klaim yaitu A, B dan produk“Y”.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan EVT-GEVmerupakan pendekatan yang memberikan hasil taksiran risikoterkecil pada klaim. Kesimpulan lain diperoleh bahwa klaimproduk “Y” memiliki risiko terkecil.
Pemodelan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Kurs, dan Harga Minyak Dunia dengan Pendekatan Vector Autoregressive Dimas Okky S; Setiawan Setiawan
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v1i1.785

Abstract

Vector autoregressive (VAR) merupakan salah satu analisis time series multivariate dimana dapat digunakan dalam memprediksi variabel  dan berguna untuk menilai keterkaitan antara variabel. Tahapan-tahapan dalam metode VAR meliputi tahap identifikasi, estimasi parameter, dan cek diagnosa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indek Harga Saham Gabungan (IHSG), kurs, dan harga minyak dunia pada periode 2011-2012. Dari hasil analisis didapatkan model VAR yang sesuai adalah VAR(4,1,0) dengan nilai AIC terkecil sebesar 15,7437. Selain itu hasil MAPE dan RMSE pada ketiga variabel yaitu variabel IHSG sebesar 1,85 dan 88,076; variabel kurs sebesar 0,89 dan 84,9237; sedangkan variabel harga minyak dunia sebesar 0,83 dan 0,009694.
Pemodelan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur dengan Pendekatan Ekonometrika Panel Spasial Alifta Kurnia Setiawati; Setiawan Setiawan
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.176 KB) | DOI: 10.12962/j23373520.v1i1.1970

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang timbul di negara berkembang, seperti Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian ini fokus pada pemodelan persentase penduduk miskin dengan pendekatan ekonometrika panel spasial sehingga diharapkan dapat menjelaskan efek spasial dan efek periode waktu terhadap persentase penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Aspek kemiskinan yang diamati terbatas hanya terdiri dari tiga sektor yaitu pendidikam, ekonomi dan kesehatan. Model terbaik untuk persentase penduduk miskin adalah SEM Fixed Effect. Koefisien autoregresif spasial pada model persentase penduduk miskin yaitu sebesar 0,391980. Faktor yang paling elastis adalah tingkat penggangguran terbuka sebesar 0,627804%.  
Pemodelan Inflasi di Kota Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta dengan pendekatan GSTAR Laily Awliatul Faizah; Setiawan Setiawan
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 2, No 2 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.063 KB) | DOI: 10.12962/j23373520.v2i2.4866

Abstract

Tugas Akhir ini menyajikan hasil penelitian dari pemodelan inflasi di kota Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta dengan pendekatan GSTAR (Generalized Space Time Autoregressive). Metode GSTAR adalah pemodelan time series multivariate yang memperhatikan efek spasial. Pengertian inflasi sendiri adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan bersifat terus menerus. Laju inflasi harus dapat dikendalikan oleh Pemerintah karena dapat membuat stabilitas perekonomian terganggu. Dalam penelitian ini, pemodelan GSTAR meliputi dua model yaitu model GSTAR dengan menggunakan semua parameter, dan model GSTAR yang hanya menggunakan parameter yang signifikan. Pembobot yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bobot seragam, bobot invers jarak, dan bobot normalisasi korelasi silang. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa model terbaik yang mempunyai nilai RMSE terkecil di kota Semarang adalah dengan bobot normalisasi korelasi silang menggunakan parameter yang signifikan. Sedangkan untuk inflasi di kota Yogyakarta dan Surakarta model terbaiknya adalah dengan bobot seragam menggunakan parameter yang signifikan.
Co-Authors Aizeh Mauludina Alifta Kurnia Setiawati Dimas Okky S Jaffarus Sodiq Laily Awliatul Faizah Sutikno Sutikno