Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains dan Seni ITS
Jaffarus Sodiq
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Arts Humanities

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pengukuran Risiko pada Klaim Asuransi “X” dengan Menggunakan Metode Generalized Extreme Value dan Generalized Pareto Distribution Jaffarus Sodiq; Setiawan Setiawan; Sutikno Sutikno
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.683 KB) | DOI: 10.12962/j23373520.v1i1.613

Abstract

Asuransi merupakan suatu perusahaan yang akanmelakukan proteksi atau melakukan pembayaran kepadanasabahnya terhadap kejadian yang tidak dapat diduga sepertikecelakaan, sakit dan lainnya. Pembayaran yang dilakukan olehperusahaan asuransi disebut dengan klaim. Pengukuran risikodalam klaim asuransi ini dilakukan dengan pendekatan EkstrimValue Theory (EVT). EVT cocok digunakan pada lingkupfinansial karena mampu menjelaskan kerugian yang ekstrim.Identifikasi nilai ekstrimterhadap klaim dilakukan denganmetode block maxima dan peaks Over threshold. Selanjutnyadilakukan pendugaan dan estimasi parameter metode ExtremeValue Theory-Generalized Pareto Distribution (EVT-GPD) danExtreme Value Theory-Generalized Extreme Value (EVTGEV).Hasil dugaan parameter distribusi tersebut selanjutnyadigunakan untuk menaksir risiko klaim (value at risk).Penelitianini menggunakan tiga jenis klaim yaitu A, B dan produk“Y”.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan EVT-GEVmerupakan pendekatan yang memberikan hasil taksiran risikoterkecil pada klaim. Kesimpulan lain diperoleh bahwa klaimproduk “Y” memiliki risiko terkecil.
Co-Authors Setiawan Setiawan Sutikno Sutikno