Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AGRISE
Ratya Anindita
Department of Agricultural Socio-Economics, Agriculture Faculty, Brawijaya University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS INTEGRASI PASAR VERTIKAL CABAI MERAH BESAR (Capsicum annuum L.) DI JAWA TIMUR Sawitania C.D.U.S.; Ratya Anindita
Agricultural Socio-Economics Journal Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Socio-Economics/Agribusiness Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.371 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan integrasi yang terjadi secara vertikal diantara berbagai pelaku pemasaran dalam suatu rantai pemasaran antara lain petani, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Metode yang dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah dengan menggunakan analisis kointegrasi CRDW-Uji Kointegrasi Johansen dan Vector Error Correction Model. Data yang digunakan adalah data sekunder selama lima tahun (tahun 2007 hingga tahun 2011) sebanyak 60 series data. Data harus distasionerkan terlebih dahulu menggunakan uji DF-ADF (Dickey Fuller-Augmented Dickey Fuller) Setelah itu dilakukan uji Kointegrasi Johansen dan uji kausalitas Granger untuk mengetahui hubungan kointegrasi yang terjadi dalam jangka panjang menggunakan panjang lag optimal. Apabila terdapat hubungan jangka panjang, maka untuk menganalisis hubungan kointegrasi jangka pendek digunakan uji VECM. Namun apabila tidak terdapat hubungan kointegrasi, untuk mengetahui hubungan jangka pendek digunakan uji VAR. Hasil analisis mengenai integrasi pasar vertikal cabai merah besar (Capsicum annuum L.) di Jawa Timur membuktikan bahwa pasar di tingkat petani, pedagang besar, dan pedagang pengecer terintegrasi dalam jangka panjang dan jangka pendek.   Kata kunci: Uji DF-ADF, Uji Lag Optimum, Uji Kointegrasi Johansen, Uji Kausalitas Granger, Uji VAR, Integrasi Vertikal
ANALISIS SPILLOVER VOLATILITAS HARGA KEDELAI (Glycine max (L.) Merill) DI JAWA TIMUR Elsa Sembiring; Ratya Anindita; Syafrial Syafrial
Agricultural Socio-Economics Journal Vol 13, No 3 (2013)
Publisher : Socio-Economics/Agribusiness Department

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.283 KB)

Abstract

Variabilitas dan fluktuasi harga kedelai dunia memunculkan volatilitas harga kedelai dunia. Fenomena ini menyebabkan resiko dan ketidakpastian harga kedelai. Dampak fluktuasi harga kedelai dunia yang tidak stabil ini (volatilitas) menjadi efek utama yang akan memberikan efek sekunder bagi perkembangan harga kedelai domestik khususnya di Jawa Timur yang disebut sebagai spillover. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi spillover volatilitas sementara (temporary volatility) dan dinamis (dinamic volatility) dari harga kedelai di berbagai tingkat pasar kedelai di Jawa Timur dan pasar kedelai di Amerika Serikat. Analisis dilakukan dengan metode GARCH yang sangat relevan dan realistis dalam menganalisis volatilitas komoditi pertanian yang memiliki tingkat fluktuasi harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan model ARMA. Data time series harga yang digunakan adalah harga kedelai lokal tingkat petani dan eceran, kedelai impor dan harga kedelai nasional Amerika Serikat tahun 2000 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga kedelai impor memiliki volatilitas yang cukup tinggi yaitu sebesar 5.94 persen dan tidak berbeda jauh tingkat volatilitasnya dengan harga kedelai nasional Amerika Serikat. Volatilitas harga kedelai di berbagai tingkat harga pada kondisi dinamis bersifat divergen atau cenderung semakin besar pada level petani yang ditandai dengan α + β > 1, dengan volatilitas yang cenderung spiky atau melonjak dengan tajam (α > β), serta konvergen atau semakin kecil secara sementara. Volatilitas harga secara dinamis antara harga kedelai lokal terhadap harga kedelai impor bersifat divergen dengan α + β > 1. Artinya adalah bahwa harga kedelai lokal memiliki fluktuasi yang sangat bergejolak/volatil terhadap harga kedelai impor yang cenderung sangat rendah dibanding harga kedelai lokal atau dimasa yang akan datang kemungkinan terjadi volatilitas yang semakin besar. Sedangkan secara sementara (temporary), volatilitas harga cenderung bersifat konvergen atau menjadi semakin lemah (die down). Keberadaan spillover volatilitas harga kedelai secara kontemporer hanya terjadi secara satu arah diantara berbagai tingkat harga kedelai, sedangkan spillover dua arah hanya terjadi secara dinamis antara harga kedelai lokal (Jawa Timur) di tingkat petani dan eceran, serta antara harga kedelai lokal (Jawa Timur) tingkat eceran dengan harga kedelai impor. Kata Kunci : Fluktuasi, Volatilitas, Spillover, GARCH
Co-Authors Elsa Sembiring Sawitania Christiany Dwi Utami Boru Situmorang Syafrial Syafrial