Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Statistika Jurnal Ketenagakerjaan
Ari Purbowati
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGUKURAN VALUE AT RISK PADA ASET TUNGGAL DAN PORTOFOLIO DENGAN SIMULASI MONTE CARLO Maruddani, Di Asih I; Purbowati, Ari
MEDIA STATISTIKA Vol 2, No 2 (2009): Media Statistika
Publisher : Department of Statistics, Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.501 KB) | DOI: 10.14710/medstat.2.2.93-104

Abstract

Value at Risk (VaR) is the established standard for measuring market risk. VaR measures the worst expected loss under normal market conditions over a specific time interval at a given confidence level. A VaR statistic has three components: a time period, a confidence level and a loss amount (or loss percentage). The Monte Carlo simulation method calculates the change in the value of positions by using a random sample generated by price scenarios. Instead of using the past value of risk factors, Monte Carlo simulation generates models to estimate the risk factors from past portfolio returns by specifying the distributions and their parameters. Using these distributions and parameters, we can generate thousands of hypothetical scenarios for risk factors and, finally, we can determine future prices or rates based on hypothetical scenarios. VaRs can be derived from the cumulative distribution of future prices or rates for given confidence levels. In this paper, we calculate VaR at PT Astra International Tbk., PT Telekomunikasi Tbk., and the portfolio of the two assets. PT. Astra International Tbk has higher VaR than PT. Telekomunikasi Tbk. The VaR of a portfolio has lower result than VaR of each single asset.   Keywords : Value at Risk, Time Period, Confidence Level, Monte  Carlo Simulation.
Kelahiran yang Tidak Direncanakan: Apakah Hambatan bagi Wanita untuk Bekerja? Ari Purbowati
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 14 No. 1 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.16 KB)

Abstract

Persentase wanita yang mengalami kelahiran tidak direncanakan meningkat selama lima tahun terakhir. Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita relatif mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini menganalisis hubungan antara kelahiran tidak direncanakan dengan partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja. Data yang digunakan adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dengan unit analisis wanita umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan sejak Januari 2012. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persentase kelahiran yang tidak direncanakan adalah sebesar 16% di mana 8% merupakan kelahiran yang berasal dari kehamilan yang tidak tepat waktu, dansisanya adalah kelahiran yang berasal dari kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan metode regresi probit, diketahui bahwa kelahiran tidak direncanakan mempunyai hubungan yang negatif terhadap partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja. Adanya kelahiran tidak direncanakan menurunkan peluang wanita untuk bekerja sebesar 1,8 persen poin.
Co-Authors Di Asih I Maruddani