Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Matematika
Sugiyarto Sugiyarto
Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisi Resiko Portofolio Menggunakan Value at Risk dengan Metode Variansi Kovaransi dan Simulasi Historis Norinda Supriyani; Sugiyarto Sugiyarto
Jurnal Ilmiah Matematika Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/konvergensi.v6i1.19546

Abstract

Resiko merupakan sesuatu yang ditanggung seseorang dalam melakukan aktifitas. Demikian juga  investor yang melakukan penanaman modal (investasi) pasti akan memperhitungkan  resiko yang terjadi akibat dari investasinya. Oleh karena itu, Investor perlu mengetahui cara menghitung resiko agar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk portofolionya, sehingga mereka dapat memperhitungkan tingkat resiko yang mungkin diperoleh. Salah satu cara menghitung nilai resiko adalah dengan Value at Risk (VaR). Makalah ini menyajikan perhitungan VaR, dengan menggunakan metode analisa  variansi kovariansi.  Berdasarkan  metode ini , nilai resiko dipengaruhi oleh faktor harga pasar saham, volatilitas harga saham, periode waktu, dan tingkat kepercayaan yang digunakan. Asumsi yang digunakan pada metode ini adalah return berdistribusi normal.
Co-Authors Norinda Supriyani