Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika UNAND
FITRI SABRINA
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES FRAKSIONAL FITRI SABRINA; DODI DEVIANTO; FERRA YANUAR
Jurnal Matematika UNAND Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jmu.9.2.154-161.2020

Abstract

Harga opsi tipe Eropa dapat ditentukan dengan model Black Scholes fraksional dengan waktu jatuh tempo dapat difraksional menggunakan parameter Hurst. Gerak Brown fraksional ini dapat diformulasikan ke dalam persamaan diferensial stokastik untuk menentukan model Black Scholes fraksional. Data harga saham Microsoft Corporation (MC) dari tanggal 1 Oktober 2018 sampai 30 September 2019 dapat dibentuk ke dalam model Black Scholes fraksional. Pada saat harga pelaksanaan saham MC meningkat, harga opsi call tipe Eropa semakin menurun dan untuk harga opsi put tipe Eropa semakin meningkat. Kata Kunci: Diferensial stokastik, opsi tipe Eropa, model Black Scholes fraksional
Co-Authors Devianto, Dodi Yanuar, Ferra