Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika UNAND
Elisa Sri Hastuti
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN RATA-RATA GEOMETRIK DALAM MENENTUKAN HARGA OPSI ASIA (STUDI KASUS PADA SAHAM THE WALT DISNEY COMPANY ) Elisa Sri Hastuti; Dodi Devianto
Jurnal Matematika UNAND Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jmu.3.2.44-52.2014

Abstract

Opsi Asia adalah opsi dimana payoff bergantung pada rata-rata harga aset(saham) selama opsi tersebut berlaku. Dalam menentukan harga opsi Asia dapat digunakan rata-rata geometrik. Ketika harga saham berdistribusi lognormal, maka rata-ratageometrik harga sahamnya juga berdistribusi lognormal. Hal ini mengakibatkan dalammenentukan harga opsi Asia dapat diperoleh dengan kerangka Black-Scholes. Rata-rataharga saham dengan menggunakan rata-rata geometrik tersebut dapat dihitung padawaktu jatuh tempo. Perubahan harga saham berubah secara acak menurut waktu. Perubahan tersebut dapat diasumsikan mengikuti gerak Brown yang bergantung kepadawaktu. Perhitungan harga opsi saham The Walt Disney Company untuk periode 1 Maret2013 sampai 1 Maret 2014 diperoleh perbedaan antara harga opsi yang dihitung denganmodel Black-Scholes dan harga opsi di pasaran yang cukup signifikan.
Co-Authors Devianto, Dodi