Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa
Yuki Darma
Universitas Pelita Bangsa
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENGUJIAN EMPIRIS TERHADAP KEKUATAN MODEL CAPM (CAPITAL ASSETS PRICING MODEL) DALAM MEMPREDIKSI RETUN PORTOFOLIO SAHAM YANG TERGABUNG PADA INDEKS LQ45 PERIODE 2013 SAMPAI 2016 Yuki Darma
Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa Vol. 2 No. 01 (2017): AKUBIS - Juni 2017
Publisher : LPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji model CAPM sebagai model keseimbangan harga pasar modal dalam memprediksi return saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45. Adapun data-data yang digunkan dalam penelitian ini merupakan harga penutupan saham-saham LQ45 dan return bulanan indeks LQ45. Untuk pengujian menggunakan two Stage Regresion menggunakan regresi time Series pada tahap satu dan regresi Cross Sectional pada regresi tahap dua. Hasil penelitian menemukan bahwa model CAPM kurang berkerja dengan baik dalam memprediksi harga saham di pasar modal Indonesia, terutama saham-saham yang tergabung dalam LQ45. Model CAPM, model regresi bertolak belakang dengan hipotesis CAPM, hal ini diterangkan dengan pengujian non-linieritas dan pengujian non-sistematis
Co-Authors