Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Siger Matematika
M Arlan Darmawan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penentuan Nilai Opsi Bermuda Menggunakan Metode Trinomial M Arlan Darmawan; Irwan Kasse; Sri Dewi Anugrawati
Jurnal Siger Matematika Vol 3, No 1 (2022): Volume 3 No 1
Publisher : FMIPA Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1113.028 KB) | DOI: 10.23960/jsm.v3i1.2773

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara menentukan nilai opsi saham tipe Bermuda dengan menggunakan metode Trinomial. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data harga penutupan saham pada perusahaan Intel Corporation (INTC) dari tanggal 30 Januari 2018 sampai 30 Januari 2019. Kemudian menghitung parameter nilai opsi yaitu harga saham awal , harga kesepakatan , suku bunga bebas risiko , waktu jatuh tempo , waktu-waktu eksekusi , volatilitas , faktor perubahan kenaikan , faktor perubahan penurunan , peluang harga saham tetap , peluang harga saham naik  dan peluang harga saham turun . Setelah diperoleh parameter nilai opsi kemudian menghitung nilai opsi call Bermuda dengan waktu-waktu untuk eksekusi opsi yang telah ditentukan yaitu pada bulan ke-8  dan pada bulan ke-4 . Berdasarkan hasil peneltian yang diperoleh untuk waktu eksekusi  adalah $8.712402 dan pada waktu eksekusi  adalah $10.445621. Dalam perhitungan opsi Bermuda dengan menngunakan metode Trinomial nilai opsi call Bermuda pada waktu eksekusi t8 lebih besar dibandikan nilai opsi call Bermuda pada waktu eksekusi t4.
Co-Authors Anugrawati, Sri Dewi Irwan Kasse