Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi
Endah Rokhmati, Endah
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Estimasi Harga Multi-State European Call Option Menggunakan Model Binomial Endah Rokhmati, Mila Kurniawaty,; Rokhmati, Endah
CAUCHY Vol 1, No 4 (2011): CAUCHY
Publisher : Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.468 KB) | DOI: 10.18860/ca.v1i4.1798

Abstract

Option merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli (call option) atau menjual (put option) sejumlah aset dasar tertentu (underlying asset) dengan harga tertentu (strike price) dalam jangka waktu tertentu (sebelum atau saat expiration date). Perkembangan option belakangan ini memunculkan banyak model pricing untuk mengestimasi harga option, salah satu model yang digunakan adalah formula Black-Scholes. Multi-state option merupakan sebuah option yang payoff-nya didasarkan pada dua atau lebih aset dasar. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengestimasi harga call option, salah satunya masyarakat finance sering menggunakan model binomial untuk estimasi berbagai model option yang lebih luas seperti multi-state call option. Selanjutnya, dari hasil estimasi call option dengan model binomial didapatkan formula terbaik berdasarkan penghitungan eror dengan mean square error. Dari penghitungan eror didapatkan eror rata-rata dari masing-masing formula pada model binomial. Hasil eror rata-rata menunjukkan bahwa estimasi menggunakan formula 5 titik lebih baik dari pada estimasi menggunakan formula 4 titik.
Co-Authors Mila Kurniawaty