Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi
Mila Kurniawaty
Universitas Brawijaya
Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Estimasi Harga Multi-State European Call Option Menggunakan Model Binomial Endah Rokhmati, Mila Kurniawaty,; Rokhmati, Endah
CAUCHY Vol 1, No 4 (2011): CAUCHY
Publisher : Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.468 KB) | DOI: 10.18860/ca.v1i4.1798

Abstract

Option merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli (call option) atau menjual (put option) sejumlah aset dasar tertentu (underlying asset) dengan harga tertentu (strike price) dalam jangka waktu tertentu (sebelum atau saat expiration date). Perkembangan option belakangan ini memunculkan banyak model pricing untuk mengestimasi harga option, salah satu model yang digunakan adalah formula Black-Scholes. Multi-state option merupakan sebuah option yang payoff-nya didasarkan pada dua atau lebih aset dasar. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengestimasi harga call option, salah satunya masyarakat finance sering menggunakan model binomial untuk estimasi berbagai model option yang lebih luas seperti multi-state call option. Selanjutnya, dari hasil estimasi call option dengan model binomial didapatkan formula terbaik berdasarkan penghitungan eror dengan mean square error. Dari penghitungan eror didapatkan eror rata-rata dari masing-masing formula pada model binomial. Hasil eror rata-rata menunjukkan bahwa estimasi menggunakan formula 5 titik lebih baik dari pada estimasi menggunakan formula 4 titik.
Actuarial Modeling of COVID-19 Insurance Mila Kurniawaty; Maulana Muhamad Arifin; Bagus Kurniawan; Sadam Laksamana Sukarno; Muhammad Teguh Prayoga
CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi Vol 7, No 3 (2022): CAUCHY: JURNAL MATEMATIKA MURNI DAN APLIKASI
Publisher : Mathematics Department, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/ca.v7i3.14999

Abstract

In this article, we provide an actuarial model expected to be able to help financial arrangements to cover losses due to the outbreak of coronavirus disease (COVID-19). We construct the dynamical models of premium and benefit based on generalized SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Recovered). Based on its dynamical model, we formulate the premium and the premium reserves on hospitalization and death benefits of the COVID-19 insurance.
Co-Authors Bagus Kurniawan Endah Rokhmati, Endah Maulana Muhamad Arifin Muhammad Teguh Prayoga Sadam Laksamana Sukarno