Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MATEMATIKA STATISTIKA DAN KOMPUTASI Jurnal Sains dan Seni ITS
Daryono Budi Utomo
Departemen Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Arts Humanities Mathematics

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Prediksi Indeks Saham Syariah Indonesia Menggunakan Model Hidden Markov Risa Septi Pratiwi; Daryono Budi Utomo
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.6 KB) | DOI: 10.12962/j23373520.v6i2.23859

Abstract

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indikator pergerakan harga dari keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Dalam Tugas Akhir ini ISSI diprediksi menggunakan model Hidden Markov dengan data yang dipakai adalah periode bulan Januari 2016 sampai Maret 2017. Data selisih indeks saham dibagi menjadi beberapa state yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 state. Berdasarkan hasil analisis pada pembagian 4 dan 5 state nilai prediksi memiliki kecocokan 100%, sedangkan pada pembagian 3 dan 6 state nilai prediksi memiliki kecocokan sebesar 80%. Prediksi ISSI hanya dapat dilakukan sampai 6 state karena pada 7 dan 8 state tidak memenuhi karakteristik model Hidden Markov.
Optimasi Biaya Operasional Kapal Menggunakan Metode Pemrograman Dinamis Dian Mulazamatul Fitria; Suhud Wahyudi; Daryono Budi Utomo
Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373520.v11i2.79209

Abstract

Transportasi laut merupakan jalur pendistribusian terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Sebab, lingkungan geografis Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Namun saat ini Indonesia terancam kelangkaan persediaan bahan bakar yang menjadi sumber energi transportasi laut. Produksi bahan bakar menurun pada 2013 hingga 2018. Sedangkan konsumsi bahan bakar mengalami peningkatan. Selain itu, hampir setengah dari seluruh biaya operasional kapal yaitu untuk biaya konsumsi bahan bakar. Meski demikian, terdapat solusi untuk meminimalkan konsumsi bahan bakar yaitu dengan pengaturan mesin dan kecepatan kapal selama berlayar. Sehingga, pada tugas akhir ini untuk mendapatkan biaya operasional kapal yang optimal yaitu dengan cara memutuskan kecepatan kapal yang tepat. Optimasi biaya operasional kapal diterapkan dengan menggunakan metode Pemgrograman Dinamis. Penerapan metode Pemrograman Dinamis menunjukkan bahwa secara keseluruhan diperoleh biaya operasional kapal yang lebih optimal (terlihat dari jumlah konsumsi bahan bakar). Secara aktual KM.Labobar Voyage 03.2021 menghabiskan 647 KL bahan bakar. Sedangkan perolehan hasil optimasi KM.Labobar menghabiskan 610 KL bahan bakar.
Penentuan Harga Opsi Saham dengan Menggunakan Binomial Trees dengan Penyertaan Implied Volatility Aimmatul Ummah Alfajriyah; Endah R.M Putri; Daryono Budi Utomo; Moch. Taufik Hakiki
Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi Vol. 20 No. 3 (2024): May 2024
Publisher : Department of Mathematics, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/j.v20i3.34476

Abstract

The Black-Scholes model provides an analytical solution in option pricing and has been widely used in finance. This model assumes constant volatility. Pricing option incorporating implied volatility is conducted using implied binomial tree. This study aims to simulate the prices of put options and call options using implied binomial trees, binomial trees and the Black-Scholes model and determine the factors that influence option prices. The simulation was conducted using Matlab. The option price resulted from implied binomial tree and binomial tree are compared with the option prices of the Black-Scholes model to determine the difference of option prices with constant volatility and option prices  incorporating implied volatility. The implied binomial tree method provides better option prices than the binomial tree based on small relative error value to the Black-Scholes model. This is caused by the transition probability value of stock price movements in the implied binomial tree at each point is different, whereas in the binomial tree the value of transition probability is same. Furthermore, increasing the time step causes the option prices obtained from the implied binomial tree converge to the Black-Scholes. It is concluded that these three methods can be used in option pricing. Factors that influence the option price are stock price, strike price, interest rate and maturity date, are also obtained
Co-Authors Aimmatul Ummah Alfajriyah Dian Mulazamatul Fitria Endah R.M Putri Moch. Taufik Hakiki Risa Septi Pratiwi Suhud Wahyudi