Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIMASTER
Annisa Fitri
Universitas Tanjungpura
Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERAMALAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY Annisa Fitri; Dadan Kusnandar; Hendra Perdana
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 10, No 3 (2021): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v10i3.47408

Abstract

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan cerminan dari kegiatan pasar modal Indonesia secara umum. Peningkatan IHSG menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish, sebaliknya jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish. Data di sektor keuangan seperti data indeks saham, biasanya bersifat acak dan memiliki volatilitas yang tinggi serta varian error yang tidak konstan (heteroskedastisitas). Maka dari itu, model runtun waktu yang dapat digunakan adalah ARCH/GARCH. Namun, model GARCH mengabaikan efek asimetris pada data. Nelson (1991) mengembangkan model GARCH yang mengakomodasi kemungkinan adanya respon volatilitas yang asimetris. Model ini disebut dengan model Exponential GARCH (EGARCH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan model EGARCH pada peramalan nilai IHSG. Data yang digunakan adalah data nilai close IHSG periode 8 Januari 2018 sampai 31 Agustus 2020. Residual dari model GARCH (1,1) digunakan untuk uji efek asimetris. Model terbaik yang digunakan untuk peramalan nilai IHSG adalah EGARCH (1,1). Kata Kunci : IHSG, Asimetris, EGARCH.
Co-Authors Hendra Perdana Laksono Trisnantoro