Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi
Nadya Meilani Dewinda
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS ANOMALI PASAR MONDAY EFFECT DAN WEEKEND EFFECT PADA SAHAM PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2019 – JULI 2022 Tilawatil Ciseta Yoda; Nadya Meilani Dewinda
Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Vol 9, No 2 (2023): VOLUME IX NO. 2 Oktober 2023
Publisher : Jurnal Menara Ekonomi : Pelatihan dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/me.v9i2.4849

Abstract

ABSTRAK: Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam sekuritas jangka panjang baik dalam bentuk hutang maupun modal. Tempat terjadinya transaksi disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Anomali pasar merupakan kondisi yang mampu di ekploitasi untuk mendapatkan abnormal return. Dengan adanya anomali, para investor yang sebelumnya tidak mengetahui adanya perubahan yang terjadi secara random, akhirnya dapat memprediksi dari satuan waktu atau periode. Anomali pasar memberikan efek buruk yang mengakibatkan pasar modal tidak menunjukkan keadaan yang sebenar-benarnya pada keadaan ekonomi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami adanya pergerakan dan perbedaan return saham akibat hari perdagangan saham (senin/jumat) serta untuk mengetahui apakah terjadi Monday Effect dan Weekend Effect pada saham perusahaaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konsep penelitian ini adalah: untuk melihat apakah terjadinya anomali pasar Monday Effect dan Weekend Effect pada return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 32 perushaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, normalitas, dan Independent sample t-test. Hasil Penelitian ini menunjukkan tidak terjadinya Monday Effect secara signifikan pada hari senin-selasa, senin-rabu, dan senin-kamis. Tetapi, terjadi pada hari senin-jumat karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hasil penelitian dari Weekend Effect menunjukkan bahwa terjadinya Weekend Effect secara signifikan. Kata Kunci: Return Saham, Monday Effect dan Weekend Effect
Co-Authors Ciseta Yoda, Tilawatil