Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Mahasiswa Matematika
Wahyuni, Diah Maghfiroh
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Estimasi Parameter Capital Assets Pricing Model Dengan Metode Generalized Method of Moments Dalam Perhitungan Value At Risk Wahyuni, Diah Maghfiroh; Aziz, Abdul; Juhari, Juhari
Jurnal Riset Mahasiswa Matematika Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika
Publisher : Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jrmm.v1i1.13413

Abstract

Capital Assets Pricing Model merupakan persamaan regresi antara premi risiko aset terhadap premi risiko pasar. Risiko ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data untuk menyusun suatu dugaan. Pendugaan tersebut dapat dilakukan dengan generalized method of moments.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil estimasi parameter pada Capital Assets Pricing Model menggunakan Generalized Method of Moments pada data saham PT. Indofood Tbk., serta mendapatkan nilai Value at Risk pada data saham PT. Indofood Tbk..Hasil yang diperoleh  yaitu :  , m=1,2,…. Dengan nilai  maka model regresi pada saham PT. Indofood Tbk.. yaitu . Dengan tingkat signifikansi 5%, investasi awal Rp10.000.000,00 , kerugian yang akan ditanggung oleh investor adalah Rp1.265.800,00 .
Co-Authors Abdul Aziz Juhari Juhari, Juhari