Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISTech (Journal of Islamic Science and Technology)
Hafiz, Muhammad
Universitas Pembangunan Pancabudi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Materials Science & Nanotechnology Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengembangan Model Prediksi Harga Saham Dengan Menggunakan Regresi Linear Berganda Pada Saham BRI Anisa, Yuan; Hafiz, Muhammad; Novita, Nanda
JISTech (Journal of Islamic Science and Technology) Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jistech.v9i2.22213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi harga saham menggunakan regresi linear berganda, dengan studi kasus pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Data yang digunakan berasal dari Yahoo Finance dan PT Stockbit Sekuritas Digital, yang meliputi harga saham historis. Model regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi harga saham di masa depan, dengan mengggunakan variabel independen mencakup harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan net buy/sell asing, sedangkan untuk harga penutupan berperan sebagai variabel dependen. Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi: Y = 1.725 - 0.529x₁ + 0.689x₂ + 0.840x₃ + 3.221E-8x₄, yang menunjukkan hubungan signifikan antara variabel independen terhadap harga penutupan saham. Penelitian ini memberikan wawasan bagi investor dan pelaku pasar untuk memahami faktor-faktor utama yang memengaruhi pergerakan harga saham, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi. Model yang dihasilkan memiliki potensi untuk dioptimalkan lebih lanjut dengan melibatkan variabel makroekonomi dan teknik machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi.
Pemodelan Keterkaitan Harga Emas Dunia dan Saham Antam Menggunakan Vector Auto Regression Hafiz, Muhammad; Anisa, Yuan; Gani, Abdul; Malik, Meilisa; Desniarti, Desniarti
JISTech (Journal of Islamic Science and Technology) Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : UIN Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jistech.v10i1.24599

Abstract

memperoleh dan memaksimalkan keuntungan, investor perlu melakukan analisis yang tepat. Namun, melakukan analisis yang akurat tidaklah mudah karena fluktuasi harga emas dan saham Antam (ANTM) yang terjadi setiap hari.Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara harga saham Antam (ANTM) dan harga emas dunia dengan menggunakan model Vector Auto Regression (VAR). Data yang dianalisis merupakan data harga penutupan harian saham Antam dan harga penutupan harian emas dunia pada periode 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2025. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui Uji Granger Causality, disimpulkan bahwa harga emas memiliki kemampuan prediktif yang signifikan terhadap nilai saham ANTM di masa depan. Selanjutnya, analisis Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa kejutan pada variabel emas menyebabkan peningkatan yang signifikan dan persisten pada ANTM. Sebaliknya, berdasarkan hasil IRF, tampaknya ANTM tidak memiliki kemampuan prediktif maupun dampak yang signifikan terhadap harga emas. Model terbaik yang menggambarkan hubungan antara harga emas dan saham ANTM dalam penelitian ini adalah VAR(5).
Co-Authors Anisa, Yuan Desniarti, Desniarti Gani, Abdul Malik, Meilisa Novita, Nanda