Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Statistika JURTI Jurnal Teknik Industri
Diana Supandi, Epha
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics Mechanical Engineering

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Diskriminan Pada Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Menggunakan Software R PRAMONO, YUDA EKA; Setyaningsih, Ira; Diana Supandi, Epha
Jurnal Teknik Industri Vol 3, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Teknologi Industri, UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jurti.3.2.106-112

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Pemalang. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna BPJS Kesehatan dengan menggunakan jumlah sampel yang diambil sebanyak 50 responden. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan kepuasan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan membentuk model diskriminan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pengumpulan data primer menggunakan angket melalui pengambilan sampel proporsional. Kepuasan pelanggan dibedakan menjadi dua kategori yaitu sangat memuaskan, dan kurang memuaskan. Sedangkan variabel yang diduga mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan adalah Pelayanan Administrasi, Keahlian dan Keterampilan Petugas Pelayanan, Teknologi Pelayanan Medis dan Sikap Petugas Pelayanan Terhadap Hubungan Antar Manusia. Setelah ditemukan hasil survei kepuasan masyarakat kemudian dilakukan proses tahap selanjutnya yaitu analisis diskrimian menggunakan Software R untuk membuat model diskriminan linear. Hasil yang diperoleh bahwa model diskriminan linier berhasil dibentuk dengan koefisiensi varibel X1, X2, X3, dan, X4 dengan hasil yang positif. Prediksi klasifikasi menunjukan sebanyak 45 pengamatan tepat dan sebanyak 5 pengamatan salah, dengan ketepatan klasifikasi 90%. Pada uji signifikansi terkait uji wilks menunjukan p-value sebesar 3.208 x 10-7 sehingga H0 ditolak, dimana menunjukan perbedaan signifikansi antar kelompok. Kemudian terkait keberhasilan data dapat dijelaskan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat karena p-value lebih kecil dari α (0,001052623 < 0.05), dan tidak terdapat adanya multikolinieritas antar variabel bebas karena VIV < 0,05. Didapatkan sebuah rekomendasi yaitu pada persamaan diskriminan linier berperan efektif dalam membedakan kelompok-kelompok berdasarkan variabel bebas, dan kemudian perlu adanya perbaikan pelayanan pada administrasi dan teknologi pelayanan medis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.Kata kunci: Analisis Diskriminan, Kepuasan Masyarakat, Software R
Pembentukan Portofolio Robust pada Saham Syariah Indonesia Diana Supandi, Epha
Jurnal Riset Statistika Volume 5, No. 2, Desember 2025, Jurnal Riset Statistika (JRS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrs.v5i2.8716

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the formation of an optimal Islamic stock portfolio using a robust mean–variance approach with three robust estimation methods: Minimum Covariance Determinant (MCD), Minimum Volume Ellipsoid (MVE), and Orthogonalized Gnanadesikan–Kettenring (OGK). The MCD estimator works by selecting the most homogeneous subset of data from all observations so that the determinant of the covariance matrix of that subset is minimized. The MVE estimator works by finding the ellipsoid with the smallest volume. Meanwhile, the OGK estimator offers high computational efficiency, stable estimation for high-dimensional data, and the ability to produce a positive-definite covariance matrix through an orthogonalization process. The data used consist of weekly returns of seven stocks listed in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) for the period January 2020–December 2024. Based on the Sharpe Ratio analysis, the three portfolio models exhibit significant differences in return-to-risk efficiency. The OGK-based portfolio consistently achieves the highest Sharpe Ratio at all return levels compared to MCD and MVE. This confirms the superiority of OGK as a stable, efficient, and robust estimator in constructing Islamic stock portfolios. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio saham syariah yang optimal menggunakan pendekatan robust mean–variance dengan tiga metode estimasi robust, yaitu Minimum Covariance Determinant (MCD), Minimum Volume Ellipsoid (MVE), dan Orthogonalized Gnanadesikan–Kettenring (OGK).  Estimasi MCD bekerja dengan memilih subset data yang paling homogen dari keseluruhan observasi, sehingga determinan matriks kovarians subset tersebut minimum. Estimasi MVE bekerja dengan mencari elipsoid dengan volume terkecil. Sedangkan estimasi OGK menawarkan efisiensi komputasi tinggi, estimasi yang stabil pada data berdimensi besar, serta kemampuan menghasilkan matriks kovarians positive-definit melalui proses orthogonalization. Data yang digunakan merupakan return mingguan tujuh saham dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Januari 2020–Desember 2024.  Berdasarkan analisis Sharpe Ratio, ketiga model portofolio menunjukkan perbedaan signifikan dalam efisiensi return terhadap risiko. Portofolio berbasis OGK secara konsisten memiliki Sharpe Ratio tertinggi di semua level return dibandingkan MCD dan MVE. Hal ini menegaskan keunggulan OGK sebagai estimator yang stabil, efisien, dan robust dalam pembentukan portofolio saham syariah.
Co-Authors Ira Setyaningsih PRAMONO, YUDA EKA