Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Least Significant Bit pada Citra Digital dengan Enkripsi Vigenère Cipher Berbasis Application Programming Interface vidia, vidia; Ade Lailani; Rohmi Dyah Astuti; Yuliana; Moh Arif Yahya
Pengembangan Riset dan Observasi Teknik Informatika Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/protekinfo.v12i1.10315

Abstract

Steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan informasi dalam citra digital, dan salah satu metode yang digunakan adalah LSB (Least Significant Bit). Metode LSB menyisipkan bit terkecil ke dalam gambar digital, yang melibatkan dua algoritma utama, yaitu algoritma embedding dan ekstraksi. Untuk tahapan enkripsi, penelitian ini menggunakan sistem Vigenère cipher yang terdiri dari dua tahap yaitu enkripsi dan dekripsi. Penelitian ini mengintegrasikan metode steganografi dengan enkripsi menggunakan Vigenère cipher berbasis API. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menyembunyikan informasi dalam citra digital, tetapi juga melindungi informasi tersebut dari pihak yang tidak berhak mengaksesnya. Dengan menggunakan metode LSB, penelitian ini berhasil mempertahankan kualitas gambar yang digunakan, seperti yang terlihat pada metadata, di mana selisih ukuran file antara gambar asli dan gambar yang telah dienkripsi hanya sebesar 0,8 MB.
Multi-objective bees algorithm for portfolio diversification Farid, Fajri; Linda Rassiyanti; Rohmi Dyah Astuti; Ade Lailani
Desimal: Jurnal Matematika Vol. 8 No. 2 (2025): Desimal: Jurnal Matematika
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/mttkw723

Abstract

Portfolio diversification is the practice of spreading investments across different types of stocks or sectors to reduce overall risk. The basic principle is that the poor performance of one stock asset can be offset by the satisfactory performance of another stock asset. This study uses the Bees Algorithm for portfolio optimization problems, aiming to discover the combination of stock proportions in a portfolio that maximizes stock returns and minimizes risk. Then, the Sharpe ratio value is calculated and compared with conventional methods. The expected return, risk, and Sharpe ratio values for the portfolio generated using the Bees algorithm are 0.178007%, 2.353956%, and 0.0663484322, respectively. According to the results, the Bees Algorithm had better results and performance than conventional methods. As a result, the Bees Algorithm outperforms conventional approaches.