Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Trigonometri: Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Payana, Sandi Dwi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Analisis Perhitungan Nilai Value at Risk dengan Model Geometric Brownian Motion pada Saham Bank Rakyat IndonesiaPengukuran risiko investasi saham menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhi Sianturi, Michael Dolly; Lumbantobing, Imelda Octavia; Payana, Sandi Dwi; Br. Surbakti, Arnis Wulan Andari
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18593

Abstract

Pengukuran risiko investasi saham menjadi aspek penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan nilai Value at Risk (VaR) pada saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) menggunakan Model Geometric Brownian Motion (GBM) dengan pendekatan Simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham BBRI dari Februari 2024 hingga Februari 2025.Hasil analisis menunjukkan bahwa return saham BBRI berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk, yang mengindikasikan kesesuaian penggunaan model GBM. Prediksi harga saham menggunakan GBM menunjukkan tingkat akurasi yang cukup baik dengan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 2.58%. Perhitungan VaR dengan tingkat kepercayaan 95% menggunakan Simulasi Monte Carlo memberikan estimasi batas maksimum kerugian yang dapat terjadi dalam kondisi pasar normal. Hasil ini memberikan wawasan bagi investor dalam mengelola risiko investasi saham BBRI.Meskipun GBM dan Simulasi Monte Carlo memberikan estimasi yang cukup baik.
Co-Authors Amalia, Seila Andari, Arnis Wulan Arnita Arnita Br. Surbakti, Arnis Wulan Andari Effendy, Fachriz Fachriz Effendy K Lumbantobing, Imelda Octavia Maulana, Bintang Nurmayani Putri, Alya Nabilla Sianturi, Michael Dolly Simangunsong, Enjelita Surbakti, Arnis Wulan Andari Tarigan, Febry Vista Kristen