Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Prastiwi, Diah
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEWARNAAN SIMPUL UNTUK SELEKSI ASET PADA PEMBENTUKAN PORTOFOLIO INVESTASI SAHAM Prastiwi, Diah; Septyanto, Fendy
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 20 No. 2 (2024): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.20.2.111-121

Abstract

Dalam membentuk portofolio investasi biasanya terdapat tahap seleksi dan alokasi/pembobotan. Seleksi aset kerap dilakukan dengan melihat kinerja dari aset tersebut. Dalam penelitian ini, seleksi aset dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep teori graf. Konsep dasar yang digunakan adalah independent set dan clique. Dengan independent set, dipilih sekumpulan aset yang berkorelasi rendah sehingga risikonya juga rendah. Dengan clique, ditemukan sekumpulan aset yang berkorelasi tinggi sehingga dapat dipilih salah satunya sebagai representasi. Lebih lanjut, digunakan pewarnaan simpul pada graf korelasi untuk menghasilkan partisi aset-aset menjadi beberapa independent set, yang masing-masing dapat dibentuk menjadi portofolio terdiversifikasi. Dengan menerapkan pewarnaan simpul pada graf antikorelasi, aset-aset dipartisi menjadi beberapa clique, yang masing-masing dapat dipilih satu aset untuk mereplikasi pasar. Dipilih pembobotan sederhana yaitu equal weight. Sebagai studi kasus, diambil saham-saham LQ45 tahun 2023. Dihasilkan sebuah portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, serta sebuah portofolio yang mampu mereplikasi pasar dengan efisien. Keduanya memiliki return lebih tinggi dari return bebas risiko sehingga layak diinvestasikan.
PEMBUATAN PORTOFOLIO SAHAM IDX30 MENGGUNAKAN KORELASI PARSIAL DAN DEGREE CENTRALITY Hadi, Fiqih Nur; Prastiwi, Diah
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 21 No. 1 (2025): MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/milang.21.1.9-20

Abstract

Penyusunan portofolio merupakan salah satu strategi bagi para investor untuk mengatur alokasi aset sesuai dengan tujuan investasi, toleransi risiko, dan jangka waktu yang dimiliki. Salah satu metode dalam pembuatan portofolio yang sering digunakan adalah Markowitz yang cukup baik dalam menekan tingkat risiko. Namun, metode Markowitz sangat sensitif terhadap input dan tidak cukup menggambarkan keterkaitan yang kompleks antar aset. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru berbasis graf dalam pembuatan portofolio saham IDX30. Korelasi parsial digunakan untuk menggambarkan hubungan antar dua saham dengan mengontrol/menghilangkan pengaruh dari saham lainnya dalam IDX30. Analisis korelasi ini menjadi dasar dalam membangun struktur graf untuk keperluan proses seleksi dan alokasi saham. Selanjutnya alokasi akan dilakukan menggunakan pendekatan degree centrality berdasarkan struktur graf yang terbentuk. Portofolio yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan tingkat return, risiko, dan sharpe ratio. Berdasarkan evaluasi diperoleh bahwa portofolio dengan metode korelasi parsial dan degree centrality memperoleh nilai sharpe ratio yang paling bagus. Temuan ini menunjukkan bahwa pembuatan portofolio dengan korelasi parsial dan degree centrality dapat lebih unggul daripada metode sebelumnya yaitu Markowitz.
Co-Authors Fendy Septyanto Hadi, Fiqih Nur