Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KELOLA: Jurnal Ilmiah Manajemen
Pujianto, Shanto
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
“THE DAY OF THE WEEK EFFECT” ANOMALI PASAR PADA BURSA EFEK INDONESIA Pujianto, Shanto
KELOLA: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/kelola.v10i2.6044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 di Bursa Efek Indonesia melalui perspektif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), KOMPAS100, LQ45, Indeks Saham Syariah Indonesia/Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini besandar pada dua teori utama yang secara prinsip bertolak belakang. Pertama adalah teori anomali pasar yaitu suatu kondisi ketika pergerakan harga saham menyimpang dari prinsip-prinsip dasar teori pasar efisien. Anomali ini sering kali menunjukkan bahwa terdapat pola tertentu dalam pergerakan harga saham yang dapat diprediksi dan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Kedua adalah teori pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis (EMH) yang menyatakan bahwa harga saham di pasar modal selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, baik informasi historis, publik, maupun privat, tergantung pada tingkat efisiensinya. Dalam pasar yang benar-benar efisien, maka anomali seharusnya tidak terjadi karena semua informasi sudah tercermin dalam harga saham. Hasil penelitian melalui uji statistik regresi menunjukkan bahwa hanya hari Selasa yang  memilki pengaruh positif secara signifikan pada indeks IHSG dan KOMPAS100. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada bursa efek Indonesia terdapat anomali pasar.
Co-Authors